Prack - Asset Management

Quienes Somos

PRACK Asset Management se dedica a producir retornos superiores aplicando finanzas cuantitativas. Nos basamos en el método científico, descreemos de la eficiencia del mercado, y habitamos la intersección entre las finanzas, la economía, las matemáticas, la estadística y el desarrollo de nuestro propio software. Destinamos nuestros esfuerzos a implementar estrategias algorítmicas en múltiples mercados y clases de activos.

Asset Management

Administramos portafolios siguiendo un proceso de inversión riguroso, disciplinado, sistemático y repetible en el cual hay una permanente interacción entre nuestra tecnología y la actividad del mercado. Cuando cierra el horario bursátil efectuamos múltiples análisis y corremos simulaciones para aprender y refinar nuestro enfoque. Invertimos (y reinvertimos) en investigación y desarrollo para mantener, y de ser posible incrementar nuestra ventaja, y producimos información periódica y precisa para nuestros inversores.

Cultura y valores

Nuestra cultura tiene su esencia en el rigor analítico adhiriendo a los mayores estándares éticos y legales.

Gestión de riesgo

Creemos que en la administración de portafolios la generación de retornos es uno entre tantos aspectos importantes, por lo que trabajamos activamente para controlar los riesgos de nuestra actividad, sean estos de mercado u operacionales.

Argie Bond Quant

Es un portafolio de instrumentos de deuda soberana argentina que invierte siguiendo las señales que produce nuestro algoritmo. En todo momento ordena los instrumentos en relación a su valor justo y rebalancea el portafolio incluyendo siempre los más baratos y descartando aquellos que pasan a estar caros.

Statistical Arbitrage

Es un portafolio que mantiene igual monto invertido largo y corto en acciones de mediana y alta capitalización. Se apoya sobre un algoritmo de mediana frecuencia que permanentemente rankea los instrumentos y genera exposición alcista a los más baratos y bajista a los más caros. Persigue un rendimiento de un dígito con un tercio de la volatilidad y una correlación cercana a cero con el mercado.

Market Timing

Nuestra estrategia invierte en un índice bursátil con el objetivo de posicionarse largo, corto o cash dependiendo de la expectativa de cambio de tendencia. Se apoya sobre un algoritmo de baja frecuencia que busca capturar rachas de suba y baja del mercado sin exponerse significatvamente al riesgo específico de una compañía.

Long Quant

Es un portafolio compuesto por las cincuenta acciones más baratas dentro del universo de mediana y alta capitalización. Se apoya sobre un algoritmo de mediana frecuencia que permanentemente rankea los instrumentos, posicionándose en los papeles más alejados de su valor justo. Presigue un rendimiento superior al del mercado con similar volatilidad.

Consultoría

Nuestro brazo de consultoría se especializa en la implementación de los últimos avances en el campo de las finanzas cuantitativas a las necesidades de valuación y gestión del riesgo de nuestros clientes.

Algunos de nuestros desarrollos exitosos

VaR en portafolios de renta fija soberana argentina.

Riesgo de mercado en portafolios de opciones sobre acciones norteamericanas.

Respuesta esperada de portafolios de acciones ante un crash bursátil.

Valuación de derivados de tasa de interés atados a Libor.

Simulaciones de Monte Carlo para modelos de estructura temporal de tasa de interés.

Hedging bajo a volatilidad incierta.

Contacto

Direcciones

+5411 4553-8776


Ubicación

Santos Dumont 3429 3° D
Capital Federal – Argentina
C1427EIA